岗位职责： 搭建强化/深度学习模型，优化量化投资策略。 构建并维护高效、稳定的量化模型，结合市场数据进行验证。 研究前沿的金融市场模型和算法，应用于策略开发。 任职要求： 数学、统计学、计算机科学、金融工程或相关专业硕士及以上学历。 对强化学习，深度学习，机器学习算法（如回归、分类、时间序列预测等）有扎实的理论基础和实践经验。 有量化交易或互联网大厂算法的工作经验者优先。 良好的团队合作能力，善于沟通，能够在压力下保持高效工作。 加分项： 具有量化策略开发的实战经验，尤其是股票、期货等金融产品领域。 对因子模型（如Fama-French模型）、多因子选股策略有实际应用经验。 熟悉常用的数据处理工具和库（如Pandas、NumPy、Scikit-Learn、pytorch等）。 在国内外顶级期刊上发表过与金融或量化相关的学术论文。 在Kaggle等数据科学竞赛中取得优异成绩。